domingo, 31 de março de 2019

Resumo dos Trades de Março 2019


Mais um mês que se fecha e mais resumo de alguns trades, como esse mês a queridinha continuou sendo PETR4, não sei porque cargas d'água eles demoram tanto para retirar uma ação das carteiras recomendadas, será que eles esperam um resultado ruim acontecer? Enfim como a estratégia manda seguir "A Queridinha" vamos lá, pretendo realizar um Backtest dessa estratégia e postar aqui logo logo. Como estou escrevendo sobre Tesouro Direto ainda vai demorar um pouco, até esse backtest ficar pronto.

A Estratégia


Todos os dias eu entro no Homebroker e coloco uma ordem de stop de compra na máxima que o preço chegou naquele dia, eu costumo dizer que é quase uma estratégia de rompimento de pivot de alta, estou pensando em batizar este método, a minha super ideia original é batizar de Método de Rompimento de Máxima do Candle Anterior, ou Método RMCA, o que acham? Aceito sugestões.

Continuando...

Assim que minha ordem de compra é concretizada pelo disparo do meu stop de compra eu coloco uma ordem de stop móvel automático, com loss inicial de 2,00% e toda vez que o preço sobe essa diferença entre o preço de compra e o preço do stop loss inicial, o stop loss é ajustado de forma automática, assim eu fico tranquilão. Tem formas melhores de gerenciar o risco, estou até mesmo pensando em fazer stop móvel manual colocando nos fundos que forem surgindo, mas pra isso irei fazer backtesting antes.

Desde Janeiro tenho aplicado essa estratégia, pelos backtests que fiz era uma boa estratégia, mas com o mercado andando a coisa muda, por exemplo, eu não contava com os gaps de alta na abertura pulando minha ordem de stop de compra e valorizando em seguida uns 4,00%, isso significa que a estratégia tem um furo e eu preciso resolver essa questão e fazer backtest novamente com a nova solução que ainda não parei para pensar.

Em 06/03/2019


O mês começou com o mercado andando de lado, mas apesar disso o mercado ainda não entrou na zona de incerteza, a tendência continua sendo de alta, apesar das violinadas, nesse dia eu tomei uma violinada que está sendo indicada por essa seta abaixo.

Mas uma coisa que me chamou a atenção por aqui foi que o mercado está violinando bastante, isso indica muita gente especulando no papel e aumentando a volatilidade e tomando stop loss, assim como eu, dá só uma olhada, no caso eu fui stopado nos 3 casos.



Resumo do Trade

Preço de Compra: R$27,13
Preço de Venda: R$26,57
Rentabilidade do Trade: -2,00%
Duração do Trade: 4 dias
Rentabilidade anualizada: -494,31% a.a. (espero não continuar assim hehehe)

Em 12/03/2019


Cara ontem me deu um ódio dessa técnica hahaha, ontem dia 11/03/2019 não sei porque cargas d'água PETR4 abriu com um gap sinistro e acabou não executando uma ordem de stop de compra que eu havia deixado engatilhada (mascou hehehe) e seguindo a risca a estratégia atualizei a ordem para o máximo do pregão e hoje 12/03/2019 ao abrir o pregão minha ordem foi executada rapidamente e lá pelas 12:00 que eu dei uma olhada rápida no homebroker PETR4 tinha valorizado coisa de 0,6%, mas a turma começou a realizar os lucros e o preço caiu bastante e quase atingiu meu stop loss de novo, tenho que ficar de olho pois eu sigo a regra dos 2%/6% nos meus trades, pra quem não conhece é assim:

Para cada entrada que eu faço eu arrisco 2% e se no mês minha perda for de 6%, ou seja, 3 entradas erradas em sequência eu paro de operar naquele mês, dessa forma eu corto o timing ruim do meu operacional.

Resumo do Trade


Preço de Compra: R$27,78
Stop Loss: R$27,22

Em 20/03/2019


Conseguir seguir bem a tendência nesse trade e aqui tomei um stop com lucro, a venda foi executada a R$28,98 o que me entregou uma rentabilidade de 4,32%, o que compensou o loss do último trade e ainda deu um lucrinho hehehe.
Num trade vencedor não aprendemos muita coisa, o que tirar de lição de algo vencedor? Só podemos admirar?

Resumo do Trade


Preço de Compra: R$27,78
Preço de Venda: R$28,98
Rentabilidade do Trade: 4,32%
Duração do Trade: 8 dias
Rentabilidade Anualizada: 517% ( Estou começando a descobrir a inutilidade desse indicador, com essa rentabilidade estou um pouco aquém da Betina, vou parar de perder tempo calculando isso)

Em 26/03/2019


Ok ok é a segunda vez no mesmo mês que isso acontece e fiquei desolado ao ver o tanto de dinheiro que deixei na mesa nesse pregão. Por mais uma vez, devido a volatilidade gerada pelas notícias o preço da ação abriu com um gap e pulou minha ordem de stop de compra, e como o preço subiu demais julguei melhor não colocar uma ordem de stop de compra na máxima desse dia, essa decisão poderia fazer com que eu deixasse mais dinheiro na mesa no outro dia.
Fiquei inquieto com minha decisão e pensei numa forma de não sofrer ou sofrer muito pouco com esses gaps que me atormentaram, daí tive a brilhante ideia de colocar a minha ordem de stop de compra não mais na máxima do candle anterior e sim na média das últimas duas máximas, porém quando eu cheguei a essa conclusão eu percebi que estava utilizando nada mais nada menos que o indicador HILO, concluí que minha ideia nem era tão brilhante assim.
Então fui ao tradingview e tracei as médias das máxima e fiquei procurando por gaps no gráfico e verificando se seria uma entrada ou não e percebi que isso resolveu satisfatoriamente meu problema e que a rentabilidade é quase a mesma do método RMCA, que parando pra pensar agora é o HILO de 1 período e eu achando que estava abafando.
Então fica aqui registrado a mudança no meu setup, estava cogitando em colocar também um stop de tempo e vender minhas ações no último pregão do mês, pois se A Queridinha do mês trocar eu já mudo de papel e procuro uma entrada logo no outro papel, porém quando ponderei esse meu pensamento percebi que ao trocar de papel estarei deixando dinheiro na mesa de qualquer forma, então deixa do jeito que tá, espera o trade acabar e troca de papel, achei bem sensato da minha parte, obrigado.

Resumo Geral da Estratégia


Quantidade de Trades:5
Trades Vencedores: 3
Trades Perdedores: 2
Trades em Aberto: 0
Taxa de Acerto: 60,00%
Média de Lucros: 2,85%
Média de Prejuízos: -2,00%
Lucro Máximo: 4,32%
Prejuízo Máximo: -2,00%

Curva de Rentabilidade dos Trades



Conclusão


Esse mês resolvi mudar um pouco meu setup, porém não foi uma mudança impensada, foram feitos vários backtests e o novo setup não perde em nada para o anterior e agora está resolvido o problema dos gaps, só se o gap for muito sinistro mesmo que, mas um gap muito grande é bem mais raro de acontecer e se acontecer foda-se não vou mudar meu setup por conta de uma particularidade, como disse o nosso querido Presidente "as minorias que se adequem".
Pretendo realizar uma nova mudança no setup envolvendo o stop e a ideia seria fazer o stop móvel de forma manual, porém estou relutante pois o stop móvel automático me traz uma comodidade muito grande e me dá tempo de resolver a vida e ficar com minha família, um stop móvel manual envolverá eu entrar no homebroker todos os dias e ficar ajustando meu stop e como ainda não fiz backtest disso ainda, não sei se compensará o esforço, é isso pessoal e até o mês que vem.

Abraços

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Olá, eu sou o Guilherme Costa, tenho 30 anos, sou servidor público, pai, marido, investidor e por último não menos importante, estudante de Engenharia Elétrica mas como ultimamente tenho "respirado" mercado financeiro estou completamente desmotivado com a Engenharia e estou buscando um curso de graduação voltado para o mercado financeiro, ainda não me decidi, cenas dos próximos capítulos. 25/06/2019